시가대학과 민간신용조사기관·제국데이터뱅크의 공동연구센터인 DEML센터는 코로나사의 도산 건수 예측 모델을 개발했다.업황, 채산성 등 2020지표와 일은 단관의 업황, 대출 약정 평균 금리, 실질 실효 환율 등으로부터 예측력이 높은 결과를 내는 구조로, 4년 2021분기와 1년 XNUMX분기의 도산 건수가 리만 · 충격 후 세계 금융 위기 당시와 비교하여 저수준으로 추이한다는 예측이 나온다.
시가대학에 의하면, 도산건수 예측 모델의 지표는 업황, 채산성에 가세해 고정비 부담, 차입 환경의 양적 측면, 차입 환경의 금리면, 대외 경쟁력 환경.이들 6지표를 대표하는 복수의 설명변수를 정보량 기준으로 선택하면 일은 단관의 업황과 판매가격 판단지수 - 구매가격 판단지수, 차입환경의 양적 측면, 대출약정평균금리, 실질실효환율 가 선택되어 예측력이 높은 결과를 얻을 수 있다.
모델의 파라미터 추정치를 왜곡하는 이상치의 영향을 경감하기 위해, 가정으로부터의 어긋남이 있어도 그 영향을 그다지 받지 않는 견고한 추정을 행하여, 적절한 파라미터값을 내고 있다.
도산 건수 예측 모델을 사용해 코로나 사무의 도산 건수를 예측한 결과, 2020년 4분기와 2021년 1분기는 세계 금융 위기 당시보다 낮은 수준으로 추이할 것으로 예측됐다.
예측의 상한치에서도 2013년 4분기부터 2014년 3분기 수준으로 세계 금융 위기 당시에 비해 대출 약정 평균 금리의 저하나 실질 실효 환율의 엔화가 도산 건수의 억제에 기여한다 하고 있다.
